Flash BankNews n°19 - AnaCredit, lancement imminent d’une mégabase de crédit européenne ?
AnaCredit : données de crédit européennes
En réponse à la crise financière, et dans la poursuite de sa logique de renforcement de la résilience du secteur bancaire européen, la Banque Centrale Européenne avait lancé en 2011 un projet d’envergure visant à constituer une plateforme de données granulaires à l’échelle européenne, contenant l’ensemble des éléments liés au risque de crédit : AnaCredit, ou Analytical Credit Datasets (séries de données analytiques sur le crédit). Depuis, ces travaux sont menés en collaboration avec les Banques Centrales Nationales (BCN).
Les grandes étapes du projet AnaCredit
Dates | Étapes |
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2011 | Le projet AnaCredit est lancé à l’initiative du Système européen des banques centrales (ESCB - European System of Central Banks) |
24 février 2014 | La BCE décide de préparer un dispositif de collecte de données détaillées au niveau des systèmes bancaires Européens |
7 août 2015 | La Commission Européenne soutient le projet du règlement de la BCE relatif à l’AnaCredit |
18 novembre 2015 | Le conseil des gouverneurs de la BCE approuve le projet de règlement de la BCE relatif à l’AnaCredit |
4 décembre 2015 | La BCE publie le projet de règlement AnaCredit |
29 janvier 2016 | Fin de la période de consultation |
A terme, ces informations détaillées devraient permettre l'accomplissement des missions de l'Eurosystème, du Système Européen des Banques Centrales (SEBC) et du Conseil Européen du Risque Systémique (CERS), mais serviront également à l'analyse des politiques monétaires, à la gestion des risques, à la surveillance de la stabilité financière et à la politique macro-économique et de recherche. Ces données seront enfin utiles pour des fins de surveillance bancaire dans le cadre du Mécanisme de Supervision Unique (MSU).
Le reporting porterait sur les divers types d’exposition au risque de crédit (crédits aux entreprises, dépôts, créances commerciales, baux financiers, découverts, titres de créances, etc.) sous forme de prêts, de dérivés et d’engagements hors-bilan, avec un seuil de déclaration à 25 000€ ou à 100€ si l’exposition est en défaut. Les données seraient ventilées en 10 rubriques et le reporting nécessiterait pour chaque ligne de crédit la communication de 94 attributs. Les informations ainsi produites devraient être transmises selon une fréquence mensuelle ou trimestrielle selon les rubriques.
Une exemption de reporting est prévue au niveau national, à la discrétion des banques centrales nationales, pour les établissements ayant des engagements inférieurs à 2% des engagements nationaux.
Mise en place du projet AnaCredit
Le projet AnaCredit, selon la BCE, devrait être décliné en trois étapes successives :
- Mars 2018 : Communication des données relatives aux prêts et dépôts concernant les entreprises individuelles
- Mi-2019 : Extension du périmètre avec la communication des informations relatives au hors-bilan, aux dérivés et aux découverts pour les entreprises individuelles ainsi qu’une présentation agrégée par groupe de contreparties
- Mi-2020 : Extension du périmètre avec la communication des données sur les crédits accordés aux ménages
Ce projet présente une forte adhérence avec le projet de convergence des données Risques/Finance que l’ensemble des grandes banques se prépare à mettre en place dans le cadre des recommandations du Comité de Bâle « BCBS 239 - Principles for effective risk data aggregation and risk reporting », à la différence près qu’AnaCredit impactera l’ensemble des établissements de crédit.
Le règlement définitif sera publié, au moins six mois avant la date d’entrée en vigueur du premier reporting, prévue dans le projet de règlement pour mars 2018.
Le périmètre des entités concernées correspond, sur base individuelle, à l’ensemble des établissements de crédit de la zone Euro et les succursales étrangères situées en zone euro sans prise en compte du fait que l’établissement est supervisé ou non au sens de la Directive européenne CRD IV. Les autres pays de la zone économique européenne sont également invités par la BCE à participer à la collecte d’information AnaCredit.
Dans notre prochaine Lettre Réglementaire, nous ne manquerons pas de vous présenter les ajustements éventuels qui pourraient être intégrés au règlement AnaCredit (dans l’attente imminente de l’approbation du projet de texte par le Conseil des Gouverneurs de la BCE) suite aux nombreuses réponses envoyées par la profession bancaire européenne. |