Lettre réglementaire n°28 - Février 2021

La crise de la Covid-19 fait peser un grand nombre d’incertitudes quant à la santé future de l’économie réelle mais aussi du secteur bancaire qui la finance. Ces incertitudes renforcent la pertinence des travaux règlementaires à l’agenda de 2021 : SRB, tests de résistance de l’EBA, le risque et la surveillance du crédit, la gestion des risques climatiques et les évolutions règlementaires liées à la Finance Durable seront mis en avant dans ce nouveau numéro.

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La résolvabilité au cœur des préoccupations du SRB

La crise de la Covid-19 et ses conséquences économiques auront indéniablement un impact sur la santé du secteur bancaire. Un cadre de résolution effectif est donc essentiel pour assurer la stabilité du système bancaire. Si le report du reporting de certaines informations moins urgentes a été accordé aux banques, le SRB continue son effort visant à assurer que les banques sont résolvables d’un point de vue opérationnel. Le Conseil de Résolution Unique ou SRB a rappelé l’importance d’achèvement de la résolvabilité par les banques relevant de sa responsabilité, mais également s’agissant des banques moins importantes, dans son programme de travail pluriannuel 2021-2023.

Tests de résistance 2021 : les banques face à une aggravation de la crise

Après avoir publié la version définitive de sa note méthodologique relative aux prochains tests de résistance réglementaires en novembre dernier, l’EBA vient de donner le top départ de l’exercice 2021 avec la publication le 29 janvier du package nécessaire à la réalisation des tests comprenant : scénarii de base et adverse, templates de restitution , instructions et hypothèses de marché

En raison de la pandémie de Covid-19, ces tests initialement prévus sur l’année 2020 ont été reportés à 2021 et se dérouleront jusqu’au 31 juillet 2021, date à laquelle l’EBA publiera l’ensemble des résultats individuels sur son site internet.

Tests de résistance 2021 : focus sur le risque de crédit

Le 13 novembre 2020, l’EBA a publié la note méthodologique finale pour l’exercice des stress tests prévus en 2021 à l’échelle européenne. Pour rappel l'objectif des stress tests est d’analyser la capacité de résilience des banques aux différents aléas économiques et financiers, en particulier en cas d’augmentation du risque de crédit dû au défaut des emprunteurs.

2021 : le risque de crédit au centre des préoccupations

L’année 2020 s’est déroulée sans encombre pour le secteur bancaire malgré la pandémie de Covid-19. L’incertitude demeure toutefois quant à son évolution et ses effets potentiellement négatifs sur l’économie réelle, ce qui serait susceptible de faire subir au secteur de lourdes pertes notamment lorsque les mesures de soutien seront progressivement retirées.

Les risques climatiques dans le modèle économique des établissements

Le 27 Novembre 2020, la BCE a publié la version finale de son Guide relatif aux risques liés au climat et à l’environnement à l’intention des banques, cette publication a été effectué dans la continuité de la consultation du 20 Mai 2020.

Le guide précise les attentes de la BCE concernant la mesure, la gestion et la déclaration des risques liés au climat et à l’environnement, qui peuvent avoir un impact dans le modèle économique des banques européennes et par conséquent dans le système financier européen et s’inscrit dans le cadre du Plan d’Action de l’Union Européenne pour la finance durable et cherche à créer une base pour le dialogue prudentiel avec les établissements de crédit.

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