Évaluation des instruments financiers

Vous êtes confronté à l’évaluation complexe des instruments financiers, la gestion des risques financiers, les demandes des régulateurs sur le contrôle de la valorisation ou la pression croissante sur les informations à communiquer relatives aux instruments financiers.

Vous êtes un professionnel des secteurs suivants :

  • Services bancaires aux entreprises, banque d’investissement
  • Banque de détail et services financiers spécialisés
  • Gestion privée
  • Gestion d’actifs et de titres
  • Courtage
  • Prestataire de services et d’investissement

Vos attentes

  • Disposer de valorisations indépendantes pour les produits structurés
  • Quantifier les risques inhérents à l’utilisation des modèles de valorisation de plus en plus complexes
  • Apprécier la fiabilité et la pertinence des valorisations fournies par votre système de valorisation interne
  • Mettre en place des politiques de réfactions adéquates
  • Répondre aux problématiques liées à IAS 39 : observabilité des paramètres, tests d’efficacité…

Nos solutions

  • Valoriser vos instruments financiers simples et complexes pour plusieurs segments de marché (callable snowball, TARN, PRDC, CSO...)
  • Donner un avis externe sur vos modèles de valorisation et vos méthodes de réfaction (liquidité, modèle, calibrage...)
  • Auditer les Marked-To-Model pour la valorisation des instruments illiquides
  • Revoir ou mettre en place des méthodologies de calcul de risque de contrepartie : Own Credit risk, CVA, DVA, Billateral CVA…
  • Auditer vos outils et modèles de valorisation des instruments financiers (taux, change, action, crédit, inflation et hybrides...)
  • Vous apporter un support méthodologique et des éléments de benchmark pour le choix de modèle de valorisation et méthodes de réfaction adaptés
  • Vous accompagner dans la conception de tests d’efficacité conformes à la norme IAS 32/39
  • Vous assister dans la mise en place et la définition de principes de reconnaissance de la marge

Nos compétences

  • L’équipe de finance quantitative est constituée d’analystes quantitatifs issus des meilleures écoles d’ingénieurs et DEA spécialisés en finance de marché, ayant une expérience avérée de la valorisation des instruments financiers dans des environnements complexes
  • Des outils de valorisation à la pointe de la technologie et supportant les modèles mathématiques les plus avancées: Price-it®, FINCAD Developper®, FINCAD XL®, outils internes...
  • Des donnés de marché de qualité fournies par des prestataires reconnus : Bloomberg, Reuters…
  • La flexibilité de nos outils et la qualité de nos données nous permettent de couvrir un très large périmètre d’intervention comprenant presque tous les marchés: Taux, Inflation, Action, Crédit, Taux de change, Matières premières et structures hybrides

Vos avantages

  • Des modèles d’évaluation adaptés et en phase avec les meilleures pratiques de place
  • L’identification des risques inhérents aux instruments financiers
  • La quantification des incertitudes liées aux valorisations des instruments financiers
  • Des valorisations indépendantes reposant sur des outils à la pointe de la technologie et des modèles avancés issus des derniers développements des salles de marché
  • La conformité aux exigences comptables et réglementaires

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