Prime de risque

En anglais: Market Risk Premium

La prime de risque ou prime de risque de marché est la différence entre la rentabilité attendue de la détention du portefeuille de marché et la rentabilité de l'actif sans risque. Elle mesure le risque systématique et non diversifiable du marché. Ainsi, elle traduit le rendement supplémentaire attendu d'une prise de risque équivalente à celle du marché dans sa globalité par rapport au rendement de l'actif sans risque. La prime de risque de marché intervient dans le calcul du coût des capitaux propres ou du taux de rendement requis des actionnaires.

Voir également : actif sans risque, coût des capitaux propres, risque systématique, risque spécifique