Notre équipe Finance Quantitative

Notre équipe est constituée d’une trentaine de collaborateurs issus des meilleures écoles d’ingénieurs (X, ENSAE, Supelec, etc.) et masters spécialisés en finance de marché. Leurs connaissances approfondies en modélisation financière, associée aux expériences accumulées au cours des différentes missions menées auprès de nos clients, leurs permettent d’allier travail de qualité et grande autonomie.

Présents en France et à l’international, nous avons d’ores et déjà été sollicités par plus de 100 clients, et notre expertise est reconnue par les régulateurs. Nous sommes en effet référencés par la BCE et avons été missionnés par l’ACPR, la BNB (Belgique), DNB (Pays Bas) et PRA (Royaume-Uni) sur différents sujets.

  

Nordine Choukar, Associé

Formation : X, ENSAE, Actuaire

Domaines d’expertise :

  • Modèles internes d’exigence de capital (VaR, sVaR, IRC, EEPE, VaR CVA)
  • Dispositifs de Prudent Valuation
  • FRTB
  • IFRS VaR
  • Mesure et gestion du risque
  • Valorisation d’instruments financiers
  • Modélisation des risques financiers en assurance

Christophe Bonnefoy, Associé

Formation : ENSAE, Actuaire

Domaines d’expertise :

  • Modèles internes d’exigence de capital (VaR, sVaR, IRC, EEPE, VaR CVA)
  • FRTB
  • Risque de marché dans le cadre de la directive EMIR (marges fond de défaut des contreparties centrales, outils d’arbitrage entre compétitivité et pro-cyclicité)
  • Modèles internes de Solvabilité 2 (VaR Marché et VaR Crédit)
  • Valorisation d’instruments financiers
  • Ajustements de valorisation (LVA, CVA, DVA, FVA, réserves IFRS…)

 

Pour rejoindre nos équipes, rendez-vous sur notre site carrières Mazarsrecrute.fr :

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